2022年人民银行招聘考试模拟题库(38)

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　　2022年人民银行招聘考试模拟题库(38)

　　1. 根据CAPM假定市场期望收益为9%，无风险利率为3%，甲公司的效益率为11%，其贝塔值为1.5，以下表述正确的是( )。

　　A.甲公司股价被高估

　　B.甲公司股价被公平定价

　　C.甲公司股价被低估

　　D.无法判断

　　【答案】A。根据CAPM，该公司股票的预期收益率r=3%+1.5(9%-3%)=12%，根据股票定价模型，可知股票的内在价值V=D/r，12%>11%，说明股票内在价值要低于市场价值，该股票会高估了，故A项正确，排除BCD项。所以答案选A。

　　2. 根据有效市场假定，以下表述正确的是( )。

　　A.贝塔值大的股票往往定价过高

　　B.贝塔值小的股票往往定价过高

　　C.阿尔法值为正的股票，正值会很快消失

　　D.阿尔法值为负的股票往往会产生低收益

　　【答案】C。贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。阿尔法值用于描述证券的非系统性风险，描述个别证券涨跌幅度超过市场平均波动的那一部分，不受整个市场系统性风险波动左右。在有效市场中，证券价格反映了所有可获得的信息，即正确地反映了投资者的预期，没有哪种证券总是定价过高或定价过低的，尽管某些证券在一段时期后出现正阿尔法值和负阿尔法值，这些超常收益也会很快消失，过去的收益情况并不能用于预测未来的收益情况，故C项正确，ABD错误。所以答案选C。

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（编辑：yu）