2022银行笔试:以下关于工具变量法描述不正确的是()
发布时间:2022-01-07 13:37:28 内蒙古银行招聘网 来源:华图银行招聘网
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以下关于工具变量法描述不正确的是( )。
A.工具变量法估计量在大样本下具有一致性
B.工具变量法估计量在小样本下具有无偏性
C.工具变量法并没有改变原模型,只是在原模型的参数估计过程中用工具变量的信息“替代”了内生解释变量的信息
D.工具变量矩阵通常可以由工具变量及原模型中的外生解释变量组成
【答案】B。一致性和渐进无偏性仅在大样本下有意义,在小样本下无意义,因此A项正确,B项错误;工具变量方是指当随机解释变量X与随机误差项μ相关时,寻找另一个与随机解释变量X高度相关,但与随机误差项μ不相关的变量Z,并在模型的估计过程中用Z代替X去完成参数估计的方法,没有改变原模型,只是替代了内生解释变量,因此C选项正确;工具变量替代内生解释变量后,工具变量矩阵通常可以由工具变量及原模型中的外生解释变量组成,D选项正确。本题选错误选项,故本题应选B。
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(编辑:yu)